2022年9月15日每日市场展望

隔夜头条

  • 以太坊区块链升级导致 ETH 交易量下降 1%
  • 美联储加息前美国零售销售料横盘整理
  • Ray Dalio 算算:4.5% 的利率将使股票下跌 20%
  • 澳大利亚失业率 10 个月来首次攀升
  • 新西兰第二季度经济增长超过预期
  • 日本因日元疲软和油价高企而创下 8 月贸易逆差纪录
  • 中国维持关键利率,在人民币防御中撤回流动性
  • 欧洲央行的霍尔茨曼称通胀将进一步加速
  • 英国消费者信心下降引发对房价的担忧
  • 尽管数据可靠,澳大利亚、新西兰 Dlrs 仍努力摆脱低点
  • 美国 2 至 30 年曲线达到本世纪最大反转水平
  • 中国企业美元债务发行以创纪录的速度下降
  • 油价走高导致需求疲软,潜在供应中断
  • 亚洲股市在华尔街大幅上涨后大多走高

前一天

  • 在本周早些时候美国 CPI 报告显示跌幅小于预期后,股市和债券大幅下跌后市场企稳。这巩固了市场对美联储下周再次加息 75 个基点的预期,并推高了短期国债收益率。隔夜亚洲股市涨跌互现,日本和澳大利亚指数走高,而中国指数走低。
  • 英格兰银行/益普索调查对英国通胀预期的最新解读将引起一些关注。由于英国的通胀率仍接近 40 年高位,这在多大程度上影响了对未来更高通胀的预期,一直是英格兰银行关注的重点。自去年春天以来,随着即期通胀的走高,未来一年的通胀预期连续上升,这引发了货币政策委员会成员对更恶性通胀螺旋的担忧。然而,由于在政府宣布能源价格保障计划之前已经收集了 8 月份的调查回复,最新的季度调查结果可能被视为有些多余。
  • 英国 8 月份零售销售数据将于明天英国夏令时 07:00 发布。预计整体指标下降 1.5% m/m,并预计随着价格上涨对家庭预算造成压力,零售量的下降趋势将继续。
  • 美国的焦点是发布零售销售和工业生产数据以及美联储的一些地区制造业调查。预计 8 月份零售销售“控制组”指标将强劲增长 0.7%m/m,消费者收入受到近期汽油价格下跌的支撑。关于制造业活动的调查证据好坏参半,但市场预计工业生产数据将环比增长 0.4%。
  • 预计周五早些时候中国的经济数据将显示出近期经济复苏因今年早些时候的 Covid 封锁措施而停滞不前的迹象。预计这将部分反映当局为遏制新的 Covid 疫情而采取的措施,而围绕该国住房部门的担忧仍在持续。中国的工业生产预计将稳定在 3.8% y/y,而零售额预计仅从 2.7%y/y 小幅上升至 3.2%y/y。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 0.9850 (260M), 0.9990-00 (1.6BLN), 1.0015-20 (602M)
  • 1.0050-60 (1.2BLN), 1.0070-75 (452M), 1.0090-00 (878M)
  • 1.0175-85 (730M), 1.0195-05 (743M), 1.0220-30 (419M)
  • USD/JPY: 143.00-10 (325M), 144.00 (220M)
  • GBP/USD: 1.1675 (427M), 1.1700 (224M), 1.1900 (480M)
  • EUR/GBP: 0.8600 (1.4BLN), 0.8670 (346M), 0.8700 (283M)
  • EUR/CHF: 0.9600 (330M)
  • AUD/USD: 0.6755 (252M), 0.6790-00 (394M), 0.6945-50 (342M)
  • USD/CAD: 1.2950-55 (647M), 1.3050 (490M), 1.3200 (365M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.0250下方看跌

  • 欧盟的能源计划是关键的长期、大规模平价罢工
  • -0.05%,美元走强,收盘上涨 0.1%
  • 欧盟宣布了一系列措施使消费者免受能源危机的影响
  • 他们计划从能源公司筹集超过 1400 亿美元
  • 针对非常困难的情况采取前所未有的措施——欧元的结果关键
  • 9 月 21 日美联储在 9 月 0.9864-1.0198 区间似乎是可行的
  • 1.174 BLN 1.0000 是周四的收盘价
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

GBPUSD 日内偏差:1.19以下看跌

  • CPI 温和上涨,但英国央行下周将加息 75 个百分点
  • 英国 CPI 缓解衰退担忧,收涨 0.4% 后企稳
  • 尽管 CPI 走软,BOEWATCH 价格在 9 月 22 日上涨 75 个百分点至 87.39%
  • 周二的关键反转形态仍占主导地位,暗示进一步下行
  • 目标测试关键支撑位 1.1407,即 9 月和 2022 年低点
  • 收于 1.1651 上方将是一个积极信号
  • 早期伦敦1.1480低点和纽约1.1589高点是初步支撑,阻力
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

USDJPY 日内偏差:139上方看涨

  • 美元/日元上涨尝试遭到拒绝
  • 更强有力的财政部/日本政府威胁干预的言论早早奠定了市场基调
  • 引用 145.00 的期权壁垒防御,高于 144.99 高点 9/7
  • 日本出口商的报价也很重要,来自@144.00 的进口商
  • 即将测试 145.00 的规格,但传闻美联储可能更加鹰派
  • 美国收益率上涨,但脱离亚洲早期高点,Tsy 2s @3.775%,高点 3.805%
  • 今天少数期权到期 144.49-83,总计 6.95 亿美元
  • 华尔街崩盘后亚洲避险,日经指数 -2.2% @27,994,E-Minis +0.2% @3959
  • 日元涨跌互现,一些从近期高点回落,一些仍然活跃
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看跌

AUDUSD 日内偏差:0.70以下看跌

  • 由于澳大利亚的工作接近预期,反应平淡
  • 澳元/美元大麦对接近预期的澳大利亚就业数据做出反应
  • 数据不太可能改变澳洲联储的预期以及与外部因素相关的澳元走势
  • 澳元/美元在亚洲的交易区间为 0.6740/61,目前在 0.6755 附近
  • 阻力位于0.6782,突破将缓解下行压力
  • 澳元/美元买盘在 0.6735 附近,支撑位在 0.6680/0.6900
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

BTCUSD 日内偏差:25.3K以下看跌

  • BTC恢复到20k以上
  • 可能保持在20k支撑上方,避免看跌信号
  • 收盘价低于 19,360 暗示 VWAP 下降趋势通道
  • 联合创始人称 ETH 合并成功
  • 但节能举措的影响主要体现在价格上,ETH 交易价格下跌 1%
  • 20天VWAP看跌,5天看跌