每日市场展望，2021年10月4日

隔夜头条

  • 进步派议员提议削减开支以拯救拜登计划
  • 众议院议长佩洛西设定10月31日通过基础设施法案的修订目标
  • 贾亚帕尔拒绝接受曼钦为拜登的支出计划开出的1.5吨美元的价格标签
  • 美国国务院谴责中国在台湾附近的"挑衅"活动
  • 德国自由党和社会民主党举行“建设性”联盟会谈
  • 社民党联合领导人：社民党领导的德国三方联盟年底可行
  • 英国将威胁取消部分北爱尔兰脱欧条款
  • 日本岸田立志上台，组建政府；10月31日选举
  • 新西兰公布奥克兰解除封锁的三步“路线图”
  • 中国恒大在香港暂停交易刺激资产出售投机
  • 石油输出国组织+政策会议前油价下跌；金价接近两周高点
  • 恒大地产和通胀担忧削弱了乐观情绪，亚洲股市下跌

下周

  • 下周美国就业报告占主导地位，RBA和RBNZ将于本周满足美国劳工报告，这是全球市场的一大焦点，因为这可能决定美联储是否在11月开始缩减资产购买。美联储和其他七国集团央行官员的评论、欧佩克+会议、拜登总统基础设施和社会议程的进展以及澳大利亚和新西兰货币政策银行的决定也将受到关注。在周五9月非农就业数据公布之前，美国发布的主要数据包括工厂订单、贸易、ISM非制造业、Markit PMI最终数据、ADP就业数据和每周申请失业救济人数。欧元区的日程较轻松，主要是最终服务业采购经理人指数、零售额、德国工业订单、产出和贸易。英国发布的主要数据是服务业PMI，但燃料短缺仍是一个更广泛的担忧。在日本，投资者将关注即将上任的首相岸田文雄的内阁公告。数据日历包括东京CPI、服务业PMI、家庭支出、经常账户和贸易数据。中国市场将关闭至周五，届时财新服务业PMI将到期，但投资者将关注恒大传奇和拜登政府的《中国贸易评论》的发展。澳大利亚有贸易数据，但周二的RBA会议将成为主要关注点；预计政策不会改变。相比之下，人们普遍预计新西兰储备银行将在周三将利率从0.25%的历史低点上调25个基点。加拿大将公布贸易和就业数据

CFTC 数据

  • 根据今日公布的CFTC数据，截至周二的一周内，我们追踪的美元多头头寸总额增加了近20亿美元。美元净看涨头寸目前为161亿美元，接近2020年2月大流行冲击高点182亿美元。就在12周前，账户仍持有美元空头头寸。

  • 随着投资者再次削减欧元的净多头头寸，欧元的投机性仓位很快接近熊市。每周下跌16.5亿美元，使欧元的总头寸达到1.27亿美元，为2020年3月以来的最低点。在商品期货交易委员会数据的截止日期，欧元兑美元汇率跌至11月以来的最低水平。昨日，该指数跌至2020年7月以来的新低。欧元情绪的转变是短期合约增加的结果，其增幅约为长期合约增幅的三倍。

  • 本周，瑞士法郎和日元空头头寸也显著增加。前者增加3.11亿美元，达到15.6亿美元，后者增加8.43亿美元，达到72.6亿美元。尽管日元空头仅恢复到一个月前的水平，但自2019年末以来，瑞士法郎的空头头寸从未如此之大。此举可能反映出这些货币对美国利率的高度敏感性，因为截至周二的一周内，10年期美国国债收益率跃升逾20个基点。

  • 投资者将CAD总额削减5.8亿美元，约占其总额的四分之一，至16亿美元；未偿空头跌至六周低点，而多头持稳。在本报告中的货币中，本周只有加元和澳元兑美元升值。然而，澳元空头小幅增加6200万美元，至62.5亿美元，这是自商品期货交易委员会记录以来澳元最大的看跌头寸。。四个月前，澳元持平。

  • 其他方面，调整幅度较小，英镑现在的净多头增加1.85亿美元至1.66亿美元，新西兰元的净多头增加1.45亿美元至7.13亿美元。后者代表了本报告中货币的最大看涨头寸，因为新西兰元在情绪排行榜上占据欧元的位置。

纽约上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期

  • EUR/USD: 1.1535-40 (801M), 1.1560 (461M), 1.1570-75 (441M), 1.1600 (1BLN)

1.1625 (315M), 1.1640-50 (1BLN)

  • GBP/USD: 1.3490 (218M), 1.3650 (404M).
  • EUR/GBP: 0.8525 (300M)
  • AUD/USD: 0.7250 (1BLN).
  • USD/CAD: 1.2650 (260M)
  • USD/JPY: 110.80 (389M), 111.25-30 (710M), 111.45-50 (570M), 112.20 (450M)
  • EUR/JPY: 129.60 (410M).
  • AUD/JPY: 78.75 (410M)Technical & Trade Views

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差: 看跌1.17以下看涨1.17以上

  • EUR/USD在早盘上涨1.1590至1.1614后再次在亚洲走强

    支撑在1.1563/64双底9月30日/10月1日

    期权今天到期-1.1530-75 E1.7亿欧元，1.1590-1.1600 E1.2亿欧元

    选择到期，以保持对三明治现在？E1.6亿欧元以上1.1610-50

    EUR/JPY 128.70-82 EBS，周五平静且略高于128.57低点

    EUR/CHF 报1.0792-93，欧元/英镑报0.8562，非常平静

    中国和澳大利亚今天放假，市场清淡

GBPUSD 日内偏差: 看跌低于1.36，看涨高于1.36。

  • 从2021年新低1.3412反弹两天，目前仍在挣扎
  • 价格上涨仅略低于1.3590、10DMA和1.3603 Fibo
  • 回撤1.3913-1.3412的读数：38.2%1.3603，50%1.3663
  • 1.4250至1.3412之间的最小修正值正好位于1.3610上方
  • 周五至周一高点1.3575-76初始阻力
  • 下跌，30DMA波林指数下跌至1.3494
  • 标的熊市在低于1.3663、50%Fibo 1.3913-1.3412时活跃

USDJPY日内偏差：在 109 上方看涨 下方看跌

  • 周五大规模日元回购后，美元/日元和大部分日元交叉稳定
  • USD/JPY110.87-111.11 EBS，较低的美国收益率权重，Tsy [email protected]%
  • 以110.86、110.59/60日基军/天坎的价格保持在上升200-DMA以上
  • Fibo 38.2%回档位109.12-112.08 9/22-30111.01，50%回档位110.64
  • 总价值约130亿美元的期权今天在111.25-50之间到期，以帮助封顶
  • USD/JPY128.70-82 EBS，GBP/JPY150.10-64
  • AUD/JPY 80.41-80，NZD/JPY 76.83-77.15，CAD/JPY 最佳出价87.65-88.00
  • 日经指数-0.95%@28497.57，对岸田政权的幻灭？

AUDUSD 日内偏差 : 看跌低于 0.75 看涨高于

  • 由于恒大，AUD/USD涨势刚开始就失败了
  • AUD/USD下跌至0.7261，扭转了最初的峰值至0.7283
  • 恒大香港股票停牌无需解释。。。
  • 恒生指数跌幅高达2.7%，因对中国房地产行业的担忧重现
  • AUD/USD从布林格下跌通道突破看起来不稳定
  • 周一收盘低于0.7232将恢复熊市通道
  • 澳大利亚新南威尔士州周一放假